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2020北大经院金融硕士深度分析

参考书,分数线,招生人数,命题重点解析,凯程战绩辉煌。

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注意啦,凯程北大经院金融硕士专栏,你想要的信息在这里都可以找到。不清楚的地方可以咨询在线老师
1、赠书:《凯程北大经院金融硕士真题与答案解析汇编》一本书(纸质版),需要加微信kaichengjr,登记收货信息,真题预览版可以见目录第3章查看试看版。每位同学仅限领取一本。
2、目标:凯程从不骄傲,一直努力做好“为学员服务,为学员引路”,实现更多学员的考研名校梦想,创建“家长放心、学生满意、社会认可”一流辅导机构。

北大经院详细专业解读,业内只有凯程能够专业解读北大经济学院。考研就找凯程这样的专业机构。
以下内容为凯程独家发布,任何人和机构不得转载。

本文重点讲解北大经院金融专硕招生介绍、北大经院金融专硕课程设置、北大经院金融专硕分数线、北大经院金融专硕初试考试科目、北大经院金融专硕参考书、北大经院金融专硕真题解析、北大经院金融专硕复习重点及北大经院金融专硕的就业等信息,下面凯程老师就详细的给大家介绍一下。
一、北大经院简介
北京大学经济学院成立于1985年,是1952年我国高校院系调整以后北京大学设立的第一个学院,其前身是1912年严复先生任国立北京大学校长之后创建的经济学门(系),更早则可以追溯至1902年京师大学堂设立的商学科。它是中国高等院校中建立最早的专门的经济系科。
2017年12月28日,教育部学位与研究生教育发展中心公布了全国第四轮学科评估结果。北大应用经济学评估结果为A+
二、北大经院金融硕士培养目标:为政府部门、监管当局、金融机构和跨国公司输送高端金融人才。
三、课程设置
北大经院的金融专硕均为两年学制。根据凯程已录取学员的反馈,大量课程安排在第一学年。第二学年相对自由,课程压力小,可自主寻找实习机会、准备考博或者出国。
专业课程的特点可以用三个“结合”来概括,即微观金融和宏观金融的结合,经典的金融理论、前沿的金融分析方法与业界实践的结合,定性分析能力与定量分析能力的结合;开设的课程包括资产定价、证券投资、固定收益证券、金融衍生品、金融风险管理、实证金融、金融工程、金融计算、宏观金融分析等,授课时采用经典案例、名家讲座与实习等多元化方式,以确保同学打下扎实的专业基础并具备开阔的国际视野。
四、学费及奖助学金介绍
2019学费总额为9.9万元,分两年缴清,第一年缴纳4.95万元,第二年缴纳4.95万元。
本专业不设学业奖学金,所有学生均需缴纳学费。住宿及费用自理。凯程老师认为相比之下五道口和清华经管奖学金更多,不过呢,北大的牌子,10万元也是非常值得的。
五、初试考试科目
科目一:101思想政治理论(满分100分)
科目二:202英语(二)(满分100分)  
科目三:303数学(三)(满分150分) 
科目四:431金融学综合(满分150分)
凯程老师提示,虽然各个学校都是431,但是命题都是自主命题,北大经院的命题内容与其他学校差距非常大,千万不要迷糊。
六、北大经院专业课参考书及重点
1、参考书
其实北大经院的招生简章并没有详细的给出参考书目,但是通过凯程最近几年对考试题目的解读,以及凯程成功学员的经验,并且经过北大相关人士审定,准确无误。总的来说,北大经院考察的内容主要分成四块,就是投资学、公司理财、数理统计以及计量经济学。
《投资学》,博迪,第十版,这本其实是清华经管、五道口以及北大光华,这些所有的院系,它考察金融学知识的时候都是用上这本书的。
《公司理财》,罗斯,第11版。
概率论与数理统计,推荐的是茆诗松的。这边需要提醒大家注意一下,就是茆诗松这本的第二版和第三版还有一定差别。我个人比较推荐第二版,因为第三版它有部分内容被删减了。
最后是李子奈的计量经济学。这本是目前经院主推的一本,但是计量经济学这本李子的已经出到第四版,而在第四版中出现了删减的内容,恰好是北大经院前几年考试真题里出现过的。所以关于李子奈这本计量经济学,大家一定要用第三版,而不能是第四版。与此同时,因为计量经济学比较难,所以凯程这边再额外推荐一本的是伍德里奇的计量经济学导论,大家可以花一定的时间先把这本看完,有助于理解李子奈的计量经济学。当然也有些同学比较喜欢古扎拉蒂的,凯程觉得两本差别不大。
还有最后一本是John Hull的期权期货及其他衍生品。这本其实和投资学里面的最后几章的内容是重叠的,但是由于投资学最后几章关于期权期货及其他衍生品的内容讲的比较凌乱,所以我这边额外推荐这一本,而这本关于期权期货这些东西讲得特别清楚。而且北大经院每年通常来说都会有一道题,甚至两道题,考查的是衍生品的相关内容。
复习重点
(1)公司理财
第一篇价值
第1章公司理财导论
第2章银行及其他金融中介
第3章财务报表分析与财务模型
第二篇估值与资本预算
第4章折现现金流量估价
第5章净现值和投资评价的其他方法
第6章投资决策
第7章风险分析、 实物期权和资本预算
第8章利率和债券估值
第9章股票估值
第三篇风险
第10章风险与收益: 市场历史的启示
第11章收益和风险: 资本资产定价模型
第12章套利定价理论
第13章风险、 资本成本和资本预算
第四篇资本结构与股利政策
第14章有效资本市场和行为学挑战
第15章长期融资: 简介
第16章资本结构:基本概念
第17章资本结构: 债务运用的制约因素
第18章杠杆企业的估价与资本预算
第19章股利政策和其他支付政策
第五篇长期融资
第20章公众股的发行
第21章租赁
第六篇期权、期货与公司理财
第22章期权与公司理财
第23章期权和公司理财: 推广与应用
第24章认股权证和可转换债券
第25章衍生品和套期保值风险
第26章短期财务与计划
第27章现金管理
第28章信用和库存管理
第29章收购、 兼并与剥离
第30章财务困境
第31章跨国公司财务

公司理财在北大经院里面大概占了30分左右。这部分总的来说公司理财是个特别难的题目,所以大家需要多花点时间在公司理财上,现在我们来看一下大概它比较重点的是哪几部分?
首先是财务报表这块,财务报表主要是和会计结合在一起,但是北大经院考察的不是特别多,可能会结合一点与一些公司的定价。更重要的是第二篇估值与资本预算,主要是需要大家掌握像关于项目以及公司价值的这些一些评价方法,像什么NPV这种类型的都是特别需要关注的。然后这边第7章是一些实物的一些情况,会和NPV这个在一起结合考察。然后第8第9章其实包括第10、11、12到13章以及14章,这些和投资学是重叠的。大家可以选择看投资学,而这部分就不需要再重复看了,因为这部分投资学比公司理财这本书写的更好一点。
接下来就是公司理财的重中之重,资本结构对公司价值的一个影响,主要是mm定理,这个是考查的重点,大家需要花特别多时间把它掌握。然后其次就是鼓励的政策会不会影响到公司的价值?这些都是大家需要掌握的。在往后像第五篇开始的第20章到后面,如果没时间就可以不看了。其实中间有一章,主要是第21章租赁,租赁其实是可以和项目的一个评价结合在一起考的,但是租赁其实难度比较高,所以这几年也没有考察过,大家可以看是不是有时间,如果学有余力,凯程老师建议还是把租赁看一下,至于再往后的21章到31章就没有什么太大的必要了。
(2)投资学
第一部分 绪论
第1章 投资环境
第2章 资产类别与金融工具
第3章 证券是如何交易的
第4章 共同基金与其他投资公司
第二部分 资产组合理论与实践
第5章 风险与收益入门及历史回顾
第6章 风险厌恶与风险资产配置
第7章 最优风险资产组合
第8章 指数模型
第三部分 资本市场均衡
第9章 资本资产定价模型
第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型
第11章 有效市场假说
第12章 行为金融与技术分析
第13章 证券收益的实证依据
第四部分 固定收益证券
第14章 债券的价格与收益
第15章 利率的期限结构
第16章 债券资产组合管理
第五部分 证券分析
第17章 宏观经济分析与行业分析
第18章 权益估值模型
第19章 财务报表分析
第六部分 期权、期货与其他衍生证券
第20章 期权市场介绍
第21章 期权定价
第22章 期货市场
第23章 期货、互换与风险管理
第七部分 应用投资组合管理
第24章 投资组合业绩评价
第25章 投资的国际分散化
第26章 对冲基金
第27章 积极型投资组合管理理论
第28章 投资政策与注册金融分析师协会结构
28.1 投资决策过程
28.2 限制
28.3 策略说明书
28.4 资产分配
28.5 管理个人投资者的投资组合
28.6 养老基金
28.7 长期投资
我们先看一下投资学,投资学这本书特别厚,有28章,但是很多内容其实我们是不太需要去掌握的。首先第一部分主要是第1章到第4章,这前面4章主要是一个了解的内容,没有什么太实质性的,但是如果你是一个非金融专业的本科生,然后是跨专业考金融硕士,这前面4章凯程老师还是非常建议大家多去看几遍,能够提升大家对金融的一些了解。
接下来是投资学的重点,就是5到18章,这部分是大家需要着重去看的,主要是讲述了这几个内容:5到7章,讲述的主要是马克维茨的投资组合理论;然后8到10章,讲述的主要是APT以及CAPM,这些都是考察的特别重点。然后第四部分固定收益证券主要是债券的一些相关内容,而这些内容在北大经院15年考察过一次,然后其他时候都没有考察,这个相对而言可以不用花太多时间在这部分。接下来又是一个重点—证券分析,主要是第18章权益估值模型,几乎每年投资学都有一道题是关于股票定价的内容,所以大家需要着重去看。再往后的第六部分开始,大家就不太需要去看了,因为第六部分期权期货及其他衍生证券,大家更可以去看John Hull那本书。然后第七部分根本没有考察的可能性,所以主要是前面的一些内容需要去关注。

(3)概率论与数理统计
第一章 随机事件与概率
第二章 随机变量及其分布
第三章 多维随机变量及其分布
第四章 大数定律与中心极限定理
第五章 统计量及其分布
第六章 参数估计
第七章 假设检验
第八章 方差分析与回归分析

数理统计,它主要是分两部分的,分别是概率论和数理统计。但是北大经院其实只考察一部分就是数理统计部分,大家不要去看14年的真题,14年的真题确实出现了两道概率论的内容,但是从15年开始就再也没出现过,而且它如果在考察相关概率论内容时,其实和数三的要求是一样的,就不要求大家去过多地花时间到概率论部分,所以大家是不需要去看前面四章的。关于概率论内容,只需要你按数三的要求掌握就行了。
主要是数理统计部分,北大经院的要求会比数三更高一些,而且有些内容在数三上可能不要求。这边大家需要看的就是第5章、第6章和第7章,这三章是特别重点的,尤其是第5章和第6章更是重中之重。而假设检验这几年都没有考过,但是我觉得还是需要大家掌握的。而第8章方差分析与回归分析,它很多内容和计量里面已经重叠,如果要考察的话,应该在计量的方面去考察,所以第八章大家可以忽略一下,如果有时间也可以花点时间去看一下。

(4)计量经济学
第一章 绪论
第二章 经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型
第三章 经典单方程计量经济学模型:多元线性回归模型
第四章 经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型
第五章 时间序列计量经济学模型
第六章 非经典截面数据计量经济学模型
第七章 计量经济学应用模型
计量经济学可以说是决定你的专业课高低的一个关键。其实大家在投资学、公司理财以及数理统计方面相差不大,大家分数差别主要体现在计量经济学方面,这也是为什么计量经济学我要推荐两本书。
计量经济学现在考察内容都能在李子奈这本书上找到。这里面我们来看一下,哪几章需要大家特别去注意。首先,计量经济学分为古典模型和实验训练模型。在李子奈这本书上它其实前7章讲的都是古典模型,但是古典模型通常来说我们只需要掌握的内容,只是这本书上的第2章、第3章、第4章以及第5章,第6章和第7章联立方程以及拓展的像什么逻辑回归这种,就不需要我们去掌握了。但是北大经院有个问题,就是它的古典模型一般到现在已经只考察一道题,而时间序列模型是考察了两道题,在李子奈这本书上古典模型的内容又特别多,这个就需要大家去权衡,但是又不能把古典模型放掉,所以需要大家提前开始计量经济学的复习。
然后其次是第8章,第8章可以说是决定你考试分数的一个至关重要的一个章节。在这章里面它其实内容不多,主要包含三个模型,但是在考察的时候又经常喜欢考实验训练的模型,所以大家需要花很多的时间在这一章,把它里面的每一道题,每一句话都需要掌握。鉴于计量经济学的一个难度,很多人刚开始如果没有计量经济学的基础,是很难直接看李子奈这本书的,因为你只看这本书特别精炼。所以凯程老师再推荐一本帮助大家理解的一本书,而这本书其实也是北大经院他们本科生学习计量的时候用的一个参考书,就是伍德里奇的计量经济学导论。

(5)计量经济学导论
第1章 计量经济学的性质与经济数据
第1部分 横截面数据的回归分析
第2章 简单回归模型
第3章 多元回归分析:估计
第4章 多元回归分析:推断
第5章 多元回归分析:OLS的渐近性
第6章 多元回归分析:其他问题
第7章 含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量
第8章 异方差性
第9章 模型设定和数据问题的深入探讨
第2部分 时间序列数据的回归分析
第10章 时间序列数据的基本回归分析
第11章 用时间序列数据计算0LS的其他问题
第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差
第3部分 高级专题讨论
第13章 跨时横截面的混合:简单综列数据方法
第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法
第16章 联立方程模型
第19章 一个经验项目的实施
附录
附录E 矩阵形式的线性回归模型
附录F 各章习题解答
附录G 统计学用表
参考文献

这边凯程大概给大家说一下,哪些章节是需要大家去看的。
首先古典部分也是一样的,前面一直到第9章都是关于古典模型的一些内容,其次是时间序列的内容,而时间序列伍德里奇这本讲的感觉不如李子奈那本的,所以从时间序列这块这本书觉得就大家没有必要去看。大家如果有兴趣,可以专门找一本关于时间序列模型的计量经济学的书去看。因为最近尤其是18年开始,北大经院在时间序列这块开始考察的这两个模型是在李子奈那本计量经济学上没有的,所以大家时间充足的话,建议可以去看一本专门的时间序列的参考书。

期权、期货及其他衍生产品
第1章 导论1
第2章 期货市场与中央交易对手20
第3章 利用期货的对冲策略41
第4章 利率63
第5章 确定远期和期货价格85
第6章 利率期货107
第7章 互换123
第8章 证券化与2007年信用危机145
第9章 价值调节量157
第10章 期权市场机制166
第11章 股票期权的性质183
第12章 期权交易策略199
第13章 二叉树215
第14章 维纳过程和伊藤引理235
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型250
第16章 雇员股票期权277
第17章 股指期权与货币期权287
第18章 期货期权与布莱克模型300
第19章 希腊值313
第20章 波动率微笑338
第21章 基本数值方法351
第22章 在险价值与预期亏损385
第23章 估计波动率和相关系数406
第24章 信用风险424
第25章 信用衍生产品446
第26章 奇异期权468
第27章 再谈模型和数值算法490
第28章 鞅与测度515
第29章 利率衍生产品:标准市场模型530
第30章 凸性、时间与Quanto调整546
第31章 短期利率均衡模型557
第32章 短期利率无套利模型568
第33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线587
第34章 再谈互换603
第35章 能源与商品衍生产品616
第36章 实物期权629
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴640
术语表651
附录A DerivaGem软件667
附录B 世界上的主要期权期货交易所672
附录C 当x≤0时N(x)的取值674
附录D 当x≥0时N(x)的取值676

最后就是这本期权期货及其他衍生品了,这本书现在考研的时候是必看的,其实不仅是考研的时候看,等到你真正考上之后同样还有这门课,所以凯程老师建议提前看对你以后也是有一定帮助的。期权期货及其他衍生品主要就是需要大家掌握的就四块内容,主要是四种不同的合约,远期、期货、期权,互换。凯程觉得主要是前面15章,大家需要是肯定需要看的,然后第16章、17章以及18章,大家可以选择性的去看。中间它可能涉及到像第8章第9章,大家可以忽略着看,主要它是一些介绍性的一些内容。

其实在北大经院考察的情况,大家需要看书的时候注意的是,因为北大经院考的都是大题,而且普遍都是计算题,一般它只出现一道简述题,所以大家在看书的时候不用过多的在意概念,而更主要的是你要了解这些产品、这些方法它的一个理念以及它如何去评价,而不是过多地去关注那种细枝末节的概念。
七、北大经院金融硕士复试线及招生人数

总的来说北大经院这几年的分数线都处于比较稳定的状态,大家都知道北大经院是从14年开始改革,所以它14年的分数对我们的参考没有太大的意义。从15年到18年,大家稍微看一下,可以发现它的分数基本都是385分左右,除了16年稍有下降,我们知道北大经院它考察了四科,分别是政治、英语二、数学三以及金融431。与其它考金融硕士唯一的区别在于,北大经院考的是英语二,而北大数院以及北大光华它们考的是英语一,这个是有所区别的。通常来说,如果你觉得自己的英语没有那么强,这个时候选择北大经院其实是比较有利的情况。
我们具体看一下它的每科分数的分布,然后为我们的每科的复习能带来怎样的信息。我以2018年考研进入复试的分数,进入复试的名单,它们的分数公布,做代表,看一下它们有怎样的特征。相关的文件可以在北大经院的官网上下载。
首先我们看一下政治,从政治来说,其实排名前和排名后的这些人,它们政治分数相差不大。当然你去看极值其实也挺大的,最高的人是82,最低是62左右,相差20分,但平均数都在70到75之间。当然,如果你的政治能够超越平均分,就给你带来比较有利的情况。但是我们也可以发现,这边也有排名前的。政治分数比较低的。
我们看一下英语二。英语二的情况和政治差不多,处于比较集中的状态。大家都在80到85之间,这边是排名靠前的英语分数。大家看一下,在排名40名左右的英语分数,其实和排名靠前的没多大区别,都在80多分左右。所以说如果你的英语不能够达到平均分,这就很容易给你拖后腿。总的来说,英语和政治拉不开比较大的差别。除非你是英语政治都特别好,才可能把别人拉开比较明显的分数。
我们看一下最重要的就是数学和专业课。首先数学三,2018年考察难度较大,导致分数的差别其实还比较大。但在往年数学三考察难度相对较低,大家分数会趋于集中。但我们也可以发现数学三确实是比较容易拉分的科目。而在去年,北大经院通常来说有个特点,考北大经院的金融硕士的学生的数理逻辑相对较强。从去年的数学三的考试情况大家也可以看出来,相对五道口光华而言,它们的数学三的分数可能也就130多,少量140。而在这里大家基本上都在130分以上。所以说是考北大经院很明显的特点。
我们看一下专业课。专业课的话是北大经院自主命题,它的分数通常最高分保留在130到131、132左右。而考上的人通常来说都在115分以上,平均分在一百,接近于120。但是大家也可以发现专业课的拉分程度会比政治英语强很多。这样的话,这四科大概是这么情况。
总的来说,政治和英语二其实是不容易拉分的科目。只要你能保证自己不被拉后腿,其实问题就不是很大。关键点还在数学三和金融学综合。大家可以看到分数,首先我们就以427分这个人来说,他的政治和英语在这里属于偏低的,但是他的数学和金融学综合都处于比较高的情况。所以他的总分一下子就提上去了。而我们看一下排名相对靠后一点的情况,大家可以发现,在排名相对靠后的人里面,它们的数学分数普遍偏低,所以说数学是决定你总分的上限的重要科目。
专业课方面相对而言,排名靠后的分数会更低,它们通常在一百零几到一百一十几之间。刚才我们也看到排名相对靠前的人,它们的金融学综合的分数都在120分以上。所以政治和英语排名靠前和排名靠后之间是没有很明显的区别。所以从这里大家可以发现,北大经院最关注的还是数学和金融学综合。这个凯程老师建议大家平常复习的时候去注意一下。北大经院的初试情况大概就是这样的的分布。
真题解析
题型及分值分布

 

 

北大经院考察分为四部分,主要是投资学、公司理财、概率论与数理统计,以及计量经济学。当然它细分的话,从投资学里面可以分出一个衍生品的一个相关考点。总的来说,主要分为这四块。
投资学是最重要的一门科目,投资学大概的分数每年占到40到50分之间,可以说是最重要的一门科目。但是投资学考查难度不高,考查重点集中,几乎每年考查的题目相差不大,所以大家在投资学上得到的分数也不会相差很远。
其次是计量经济学,计量经济学最近几年考查的力度越来越大,从刚开始的20分30分到现在已经达到了40分,甚至40多分到50分这样的一个情况。而且计量经济学是这四门里面最难的一门。通常来说,计量经济学几乎是决定你能不能达到一个较高分数的一个关键科目。相比之下,刚才的投资学几乎是决定你的分数下限的一个科目。
再往下是公司理财,公司理财属于一门难度极大的科目。它其中内容繁多,但是大家可以发现,最近几年公司理财的题目逐渐在减少,主要考查的内容也开始集中,很多时候它可能和投资学相结合在一起考,这样的话其实也就降低了它的难度。
最后一个是数理统计,数理统计最近几年的真题的考查方式也发生了一个很明显的变化。从刚开始的一个假设检验,区间估计这方面涉及到的内容,到后面现在几乎每年都只考查矩估计、最大似然估计,而且考查难度相对较低,和数三的要求差不多,所以就算你没有刻意的去复习概率论与数理统计,在很大情况下,你也可以得到这部分的分数。
大概的北大经院的真题的分布,就是这样的一个情况。从题型来说,北大经院全是大题,通常来说或都是计算题,但是它会有一道题是简述题,而这道简述题通常出现在投资学和公司理财上。最近几年,通过对简述题的一个分析,大家可以发现,它考查的都是最为重点最为热点的问题。大家只要在平常看书的时候稍微注意一下,就没有什么太大的问题。
各科目考察重点
投资学
马科维茨投资组合、CAPM、APT、股利贴现模型
投资学考查重点其实主要分为三块,第一块就是马科维茨投资组合理论,主要是考查大家对投资组合的一个理解,以及它的一些相关的概念,像资本市场线,以及有效边界前沿等等,主要考查的其实就是方差和均值这种相关的一些计算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型,CAPM模型可以说每年必考,但是考查形式相对单一,所以说大家在这部分稍微花一点时间就能够获得一个比较大的回报。与CPM相同的,还有APT模型,这些都可能结合在一起考。最后第三部分,投资学还有一个非常关键的一个模型,就是股利贴现模型,中间可能会有多种情况。股利贴现模型它考查的形式比较多样,有时候可能和公司理财结合考查。
公司理财
MM定理、NPV
公司理财考查的关键主要是两部分,一个是mm定理,另外一个就是考查项目的一个评判标准,可能是NPV也有可能是回收期等等。总的来说公司理财和投资学会有很大部分的重叠,所以大家需要在复习的时候注意,把两本书结合在一起看,这样的话才不至于出现把它们分割开来的情况。像关于股利贴现这块以及债券的相关内容,它们是完全重叠的,所以大家需要去注意一下。
概率论与数理统计
期望、方差、三大分布、矩估计、最大似然估计
概率论与数理统计其实主要考查三大部分,但是最近几年几乎都在考查第二部分,也就是第六章出现的点估计包含矩估计和最大似然估计,其中考查的重点主要就是求期望、方差、协方差等等这种相关的一些基本数学计算。当然大家也不可以对其他两部分,也就是区间估计以及假设检验掉以轻心,因为在15年的时候,其实它出现过了一个区间估计的内容,所以大家在复习的时候,也要注意这部分。
计量经济学
一元、二元线性回归模型、虚拟变量模型、ARMA模型、arch、garch模型
正如之前我所说,计量经济学是决定你的专业课分数一个上限的关键科目,而且从这几年来看,它的峰值在不断增大,而且计量经济学有个很明显的特点,它的一个考查重点会有一个很明显的延续性。计量经济学主要是分成两部分,古典模型和时间序列模型。
古典模型,其实主要考查就是一元线性回归模型和二元线性回归模型,至于三元及更高元的线性回归模型,大家可以稍微忽略一下。其次考查线性回归模型,它的重点还有它的假设,针对每种假设它的一个放松,它会带来怎样的后果以及怎样的修正。同时在古典模型中有一个比较重要的模型,就是虚拟变量模型,当然虚拟变量模型不难,而且在16年和15年连续考查了两年,所以考查可能性已经已经不大。
接下来是计量经济学一个重中之重,就是时间序列模型。总的来说时间序列模型目前来说主要分成三块,主要是ARMA模型,协整模型,还有arch、garch模型。在前几年的考查过程中,主要考查是ARMA模型,但在18年的真题中出现了arch和garch类的模型。根据北大经院计量经济学考查的一个经验来看,接下来它对计量经济学时间序列模型的一个考察重点,将会转移到arch、garch模型上。同时大家还需要关注的一个时间序列的模型是协整模型,虽然协整模型在最近几年都没有太多设计,但它确实是时间序列模型一个极为重要的模型。
投资学
金融工程:期权定价、策略
最后还有一小部分,这部分其实是属于投资学类的,是属于博迪的投资学那本的最后几章,当然也在公司理财的最后几章。我发现投资学公司理财那两本书对这部分讲述的内容不是特别详细,所以我建议大家额外去找一本书,就是张浩那本期权期货与其它衍生品。这部分主要涉及的就是各种衍生品的一个定价和策略,当然最为关键的就是期权的定价和策略。
北大经院考察的方式和重点都比较清楚,主要就是各种定理、各种比较传统的一些理论模型以及它们的一些简单的应用,考查大家的数理逻辑以及运算能力,相对而言对概念的考查会放松很多,所以大家在平常复习的时候,更为主要是抓住每个模型或每个知识点它的一个框架,而不用花太多时间在细小的概念上纠结。
总的来说,北大经院金融硕士的考查是比较有迹可循的,大家在平常复习的时候稍微注意一下就可以。
九、全年参考复习计划
1、第一轮复习
(1-6月):决定考研,了解北大经院考研整体特点、流程,主攻英语、专业课、数学的复习,早起的鸟儿有虫吃。
2、第二轮复习
(7-8月):集中&系统复习。政治从马哲部分等较难的知识点开始;英语开始第二轮精做真题;数学系统学习知识点和习题,教材或者全书;431过完一遍,重在理解基本知识点和尝试整理知识点框架。
第三轮复习
(9-10月):政治主攻选择题部分,后期出了大纲之后要加快节奏,背核心考点,做配套考题;英语单词+真题,开始准备着手作文;数学第一遍全书;431整理知识体系,开始做题。
4、第四轮复习
(10-11月):政治按照大纲迅速的过完至少2遍,知识点要看得细而全,主攻选择题,并开始背分析题,后期押题预测考点;英语继续真题,作文开始准备素材和练手;数学全书第2-3遍,系统整理考试题型;431结合框架强化知识点,看真题预测考点(反复),熟练题型。
5、考前冲刺复习
(11-12月):各个科目框架回顾,重点、弱点强化,查漏补缺;看真题熟悉考试形式;回顾错题。注意政治:押题!
十、就业分析
2018届毕业生硕士:109人。男女比例1:1。
国内升学:共1人。
境外留学:共2人。
协议就业:共75人。
就业行业:金融60人,公共管理7人,商务服务、科研各2人,IT、能源、批发零售各1人。
就业单位:国企55人、机关7人,事业6人,民企3人,三资、科研各2人…
灵活就业:共31人。
研究生以就业为主、深造为辅。
协议就业的研究生,大部分从事金融业。
其中,58人留在北京,占比超过60%。
去广东14人、上海7人,流向北上广合计比例83%。
典型就业单位如下:

十一、关于辅导班
1、判断是否需要报班
是否报班需要同学们结合自身考虑,以下几点同学们可以作为参考:
北大经院金融硕士专业课难度大,对本专业或者跨专业的人来说,达到精通是需要很大的力气。
(1)专业课的复习:很多同学在复习专业课的时候会很迷茫,不能合理的制定自己的复习计划,也没有专业的复习资料以及往年真题,而且很多同学在大三时的学习并没有学习到很多的知识,再提升专业课的时候还要顾及到公共课的复习,对于没有复习计划的同学来说可能会手忙脚乱。
(2)自制力:考研的复习过程并不是说有老师带着指导着,完全要靠自己,所以个人的自制力就很重要。如果自制力很强,那么就很容易进入学习状态,这样的话学习效率也会很高,要看个人的能力选择要不要报班;自制力不好,经常走神,那么学习的过程就是浪费时间,没有任何效率,如果是这种情况建议还是报班。
(3)心态以及和研友的交流:考研的过程是孤独的,需要忍受一段时间的磨炼,这对考研学生的心态是一个很大的挑战,如果不选择报班自己复习,那么必定要忍受孤独,没有在辅导班中同学以及老师一块交流学习的状态好,而且同学一起可以分享一些最新的考研动态,避免错过一些机会。
(4)复习时间的把握:考研有几个很重要的时间节点,很多学生会不清楚在每一个时间段做什么,与其焦头烂额不知道该怎么做,不如报辅导班跟着老师的安排走,会更有计划性和条理性。
(5)报考的学校的难度:既然考研都是想要考名校的,但是名校的报考难度自然是很大,想要顺利的通过初试和复试脱颖而出必然是不容易的,不如报辅导班系统的学习知识,将考试内容掌握的牢固一些,对于复试也有专业性的指导,报考成功的几率会大一些。
2、辅导班该如何选择
市面上考研辅导班众多,但是真正做好北大经院金融硕士的机构寥寥无几,在业内,凯程的金融硕士非常权威,基本是考清华北大人大中财贸大金融硕士的同学们都了解凯程,19考研中凯程有19名同学考取北大经院金融硕士,前10名有6人来自凯程,这足以证明凯程辅导北大经院金融考研的实力。凯程有系统的《北大经院金融硕士讲义》《北大经院金融硕士历年真题解析》《金融硕士凯程一本通》,也有系统的考研辅导班,及对北大经院金融硕士深入的理解,在北大经院的人脉,及时的考研信息,这些同学们都可以来实地咨询和考察,有想进一步了解同学的也可以加老师微信kcjinrong666咨询了解。
在课程设置上坚持循序渐进,步步为营的指导原则,其中寒假远程班、春季集训营和远程班、暑期疯狂集训营、百日冲刺集训营、冲刺点题押题模考、复试辅导班均为各个阶段全程训练课程,满足学生扎实训练的要求;特录班课程均为个性化授课课程,会根据学员实际状况,以实际考试目标分数为导向,安排更有针对性和有效的个性化课程,考生和家长可以根据实际情况报名,学生在报考之前会有专业的老师予以指导,为学生量身打造课程,这样才能有效的提高学生成绩。这样的课程安排也是金融硕士考生的特点决定的,大部分金融硕士考生每个人都有自己不同的问题,仅仅凭借集中课程的讲授远远不够,每个人暴漏出来的短板和弱点,必须由教师在长期的督导和训练下才能够得到纠正,“一对一”、“师徒式”手把手的单独辅导和研判必不可少。
凯程教育深入研究金融硕士考研的专业特点,做到精准制导,同时深入发掘每个学生独特的潜质,呈现出基础扎实而稳拿高分的面貌。
祝愿同学们考研加油,前程似锦!